产品定价系统

基于利率化市场的大金融背景下,研发的一套全流程、多层次、可配置的存贷款利率定价及管理系统。为商业银行在利率市场化环境下的经营管理提供精细化、专业化的决策依,使商业银行迅速适应瞬息万变的利率市场,保证银行持续健康发展。

指旺金科银行产品定价系统是基于利率化市场的大金融背景下,研发的一套全流程、多层次、可配置的存贷款利率定价及管理系统,为商业银行在利率市场化环境下的经营管理提供精细化、专业化的决策,使商业银行迅速适应瞬息万变的利率市场,在同业的竞争中脱颖而出,保证银行持续健康发展.

系统总体架构图

系统架构基于SOA面向服务体系设计,采用“瘦核心”、分层和组件化的设计模式。从下图中可以看出整个系统架构分为渠道层、集成层、业务流程层、会计核算层、产品层、数据分析、运维保障和实施保障八个部分。

产品业务功能

打造了覆盖事前报价、事中执行及控制、事后监测管理的全流程利率定价及管理体系,使利率管理贯穿整个业务价值流程:建立了适应未来变化的利率组成结构,支持灵活、差异化的产品利率;通过利息公共构件提供灵活多样的多种计息方式;完善利率管理系统中利率审批、利率风险管理、利率定价分析功能,以提升商业银行精细化利率管理及风险管控能力。

 

产品特点及优势

技术架构

本项目基于存贷结算基本业务系统、产品参数管理系统、利率管理系统等,建立存贷产品利率定价与风险管理体系,实现全流程的利率管理、配置监测管理。在项目的整体技术架构上,涉及对存贷结算基本业务系统、产品参数管理系统子系统的改造,并新建了利率管理子系统,采用了分层设计、构件化、模块化、海量数据查询、工作流等技术创新点。此项目的整体架构图,如下所示。

 

分层设计架构模式,层内采取构件化和模块化思路

该项目基于商业银行第四代架构规划,采用层次化的架构设计模式,构建了一体化的利率管理服务系统。通过应用分层,在提高系统灵活性和重用性的同时,有效降低了系统耦合度,降低IT系统开发维护成果,提高系统稳定性。在应用分层的基础上,每层内部采取构件化和模块化思路建立构件体系,在保证各模块独立性的基础上,有利于模块的共享和交互,提高模块的重用率。研制了一系列新构件和新模块。如,利率模块包含利率计算构件、利率上下限构件、利率审批构件、利率要素记录等构件,利息计算模块包含计息天数计算、计息金额计算、计息、利息明细登记等构件,各产品内、各产品间通过构件和模块的组合实现不同的业务功能。通过模块化和构件化的思路,提高模块的重用率,更好、更快地支持产品创新与组合。

采用灵活的产品属性参数数据模型

项目在技术架构方面首次引入了产品属性参数数据模型,把差异化需求的变化因子归纳为范围、目录、利息、费用四种类型参数。通过简单、复合两种方式,建立起抽象、稳定的产品属性参数表,使系统具备更大的弹性,需求变化时属性参数表结构可不修改而支持,确保属性参数信息表的可扩展性。

海量数据支持灵活快速查询及分析

基于每个商业银行数据仓库架构,从繁多的业务种类、海量的交易数据中,抽取、转换和装载利率特征数据。产品种类覆盖了主要资产负债品种,包括一般流动项目贷款、公司存款、机构存款、债券、票据等,数据量达到亿级,并按照机构、币种、期限、产品等多维度存储利率、金额等信息数据,为进行数据灵活查询、分析提供支持。

灵活、可配置的多级审批

通过采用工作流处理技术,建立了可以灵活配置的多级审批机制,对于超过分行授权的业务,实现业务的分层级审批。支持各分支机构在审批流程发起、会签、退回的灵活自定义,支持按地区、产品、客户维度实现审批权限组合配置。同时,支持从每日超限发生额、年初超限规模等参数控制总行、一级分行的审批权限。在系统和制度的保证下,有效保证差别定价的实施,对机构引存增存效果明显。

客户案例